生意社基差率分布年度监测(2024/08/22)

朋朋生意 2024-08-24 02:44:42
生意社

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生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。

2024-08-22基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)12.16%1.61%2σ外玉米0.39%0.23%玉米淀粉12.26%10.02%苯乙烯3.49%1.31%1σ外乙二醇-1.96%-0.75%铁矿石(澳)1.65%4.94%1σ外冶金焦2.16%-7.15%1σ外鸡蛋29.37%8.43%1σ外炼焦煤24.78%20.59%LLDPE2.22%0.81%1σ外生猪11.75%-2.25%1σ外豆粕-0.71%6.45%棕榈油(期)2.57%1.95%液化气1.35%5.48%PP(拉丝)2.49%2.54%PVC-7.09%-4.64%1σ外大豆油0.69%3.60%1σ外皮棉8.09%6.40%1σ外棉纱32S18.20%16.47%玻璃1.04%1.62%甲醇-1.38%2.16%1σ外菜籽油-1.39%1.18%1σ外涤纶短纤3.33%3.08%小麦-26.91%-13.22%1σ外菜籽粕1.90%5.85%油菜籽(期)15.42%5.52%2σ外重质纯碱23.57%18.66%硅铁-1.49%-2.99%锰硅-4.08%-4.72%白糖14.17%6.55%2σ外PTA-1.13%0.41%1σ外尿素13.28%14.37%动力煤5.77%10.89%铜(期)-0.07%0.06%铝(期)-0.59%0.11%锌(期)-0.06%0.16%铅(期)-0.13%-0.33%镍(期)-0.25%0.83%1σ外锡(期)-0.26%-0.03%黄金-0.07%-0.28%白银-0.28%-0.35%螺纹钢-0.80%-1.19%线材5.42%-1.17%1σ外热轧板卷-2.05%0.62%2σ外不锈钢0.24%0.84%燃料油45.58%40.15%1σ外沥青5.31%-1.51%2σ外天然橡胶-11.14%-7.24%1σ外针叶木浆4.13%2.40%小麦(强)-0.52%-8.12%2σ外金属硅18.38%10.67%2σ外碳酸锂-电池级9.48%7.21%顺丁橡胶0.31%0.46%PX6.87%2.41%1σ外烧碱1.30%-3.63%注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

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