导读

系统是情绪判断方向，走势判断强弱选取品种。这个策略的核心是情绪法则判断方向的高概率，盈利点只在这里！至于幅度完全无法预测，而且这个情绪判断的延续性只能到下午收盘，因为下午到晚上的时间外盘波动较大，情绪已经发生改变，内盘又无法操作。

核心观点：简单来说，策略操作要符合系统思维，止盈止损的方式要围绕系统抓取行情的核心。技术分析就用技术分析找盈损点，遵循了技术分析的支撑压力等原理；如果是基本面操作，本来就应该是低买高卖，技术盈损违背了基本面的性价比交易原理，所以根据承受能力移动减仓似乎更合适。

正文

采访过很多交易的高手，但从很多亏货的身上也能寻找到共性，这些共性足以给我们很多截断亏损的启示。

交易做得不顺的朋友，总会有一种阴谋论、倒霉论、迫害妄想症，为何总有主力盯着我那几万块拼命收割，这样的市场真是让人恶心！

如果出现这种症状，那一定是百分百的“情绪交易病”，对症下药，良药不是“心理按摩”，而是“坚持系统”。

从原理出发：

1，震荡行情占80%，因为贪婪心理而追涨杀跌（趋势已经释放的很大一部分才追入），行情大概率无法顺势延续，给你获利的空间；

2，侥幸心理+恐惧心理=亏了想扛，赚了想跑→亏得多，赚得少（截断盈利，亏损奔跑）；

3，连续亏损后，完全放弃系统和盈损的准则，狂躁交易模式，进入情况2的升级版，持有时间缩短，亏损次数增加。

总结就是，低性价比介入、盈亏比失衡、高频碰运气。如果坚持交易系统，基本上可以让你存活很久，但是想盈利依然很难。

今天分享一个非常有意义的观点：知行合一。

这里的知行合一不是执行力要跟得上计划，而是策略要符合系统。

打个比方：今天使用情绪判断的法则（内外盘共振），早盘判断情绪共振向上，今日只做多，化工走势最好，很多化工品种都低位反弹，小时线级别，塑料最强，结构明晰，就做它。回调介入，止损在下方横盘支撑位，止盈比上方高点多12个点，可持有到夜盘，但不隔夜。

系统已经判断了方向，挑好了品种，策略呢？回调介入，有性价比，止盈止损明确，持有时间已经确定。看似非常完美，实则策略和系统并不匹配！

系统是情绪判断方向，走势判断强弱选取品种。这个策略的核心是情绪法则判断方向的高概率，盈利点只在这里！至于幅度完全无法预测，而且这个情绪判断的延续性只能到下午收盘，因为下午到晚上的时间外盘波动较大，情绪已经发生改变，内盘又无法操作。

所以止损和止盈都是脱离系统核心思维的，使用技术盈损，而技术不包括在系统思维里。而且持有到晚上，也是脱离系统的。

根据系统的思维，情绪高概率判断白天的方向，这是唯一的正向优势，就应该找一个品种，从判断好那一刻起，一直拿到收盘，中间不止盈止损，不使用其他方法（无优势）进行干预。

这是完全迎合系统思维的，看上去不止损不符合基本的交易原则，但如果为了保留系统的全部优势，就应该如此。方向判断后，幅度是不确定的，而止盈止损只会随机限制方向的延续，因为其他无优势的方法不能提供正向附加值。

简单来说，策略操作要符合系统思维，止盈止损的方式要围绕系统抓取行情的核心。技术分析就用技术分析找盈损点，遵循了技术分析的支撑压力等原理；如果是基本面操作，本来就应该是低买高卖，技术盈损违背了基本面的性价比交易原理，所以根据承受能力移动减仓似乎更合适。

以上的情绪交易法并不是传统技术分析方法，所以也不能随便用技术盈损来操作。既然是统计型交易方式，就可以连续统计情绪指数，当指数达到某阈值进行盈损才合理，不然只能拿到收盘，不干涉就不会破坏优势概率。

手脑合一，进出同源。

这是一个容易被人忽略的问题，包括一些想让基本面和技术结合，还有程序化和主观判断结合的交易者朋友们，在融合的过程中很容易忽略分析系统和操作系统的合一性。

也包括一些期货回归型套利、做空波动率的跨式期权，会在某个性价比高的时候介入，一直等回归，止损应该如何确定呢？你不知道回归是哪一天，也不知道反向波动到什么时候停止，你只相信自己的系统是高概率的，这样的非单边操作要么不止损甚至浮亏越大越加仓，要么资金承受不了一点点减仓。

比如豆粕的59正套，经历了长达2个多月的下行，而回归只有三四根阳线。

其实技术分析也会遇到这样的问题，比如N形底部上涨的概率是55%（假设），上涨多少是55%呢？一倍震荡幅度是55%，两倍震荡幅度是52%，三倍震荡幅度可能就是49%了，而且并没有设定时间，比如一倍震荡幅度+一倍震荡时间内完成概率是54%，两倍震荡幅度+一倍震荡时间概率是53%，两倍震荡幅度+两倍震荡时间概率是52%。

你耐得住统计百次，归类千次的烦躁和寂寞吗？你能不能承受100次交易里那49次亏损（倒霉的是，大部分亏损都前置了）？你的操作又是否符合抓取系统的初心呢？

■文章仅供参考，不代表本平台及所在机构观点，据此入市风险自负。期货市场有风险，投资需谨慎！