没错，就是在下。9月30日买300ETF沽10月3700。10月8日买科创50沽10月850做空。

高位做空。但没想到认沽期权和行情竟然都在跌。大败而归。数据太有借鉴意义我都截图保存下来。

我反思是期权合约选的太虚。

但300ETF沽10月4000也没赚到钱。300ETF沽10月4400能赚到钱。不能选太虚的合约。最好是指数多少点位开对应点位的合约。缺陷是合约价格贵，不能上太大杠杆。

合约也不能选太近日期。虽然11月沽4000合约不比10月沽4000合约表现好，但给自己留点容错空间。代价也是牺牲杠杆率。

高位做空最好的对象是卖出低位的认购期权赚权利金。

300ETF11月购3700跌的特别流畅，1.05跌到0.25。缺点是要承担无限责任，也不好上杠杆。

300ETF10月购3700也跌的很流畅。

第三是预期和拥挤。这几天频繁出现认沽期权和指数同涨同跌的现象。有可能是涨上去就有人想做空买入认沽期权合约。空头之间的踩踏我这次死的冤。

做多比较容易。买认购期权，可以上很大的杠杆。也不承担义务仓损失有限。

昨天上涨时认购期权合约一天十几倍。这种更容易发大财。

风险提示：

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