导读
趋势的跟踪和找寻一直是交易者探究的终极问题,如果你把趋势问题解决了,抓趋势的方法没那么重要,因为趋势就是给你一个方向的高胜率,高胜率已经在你手上,只要不乱做,基本都是赚钱的,不过多少的问题。
核心观点:其实我们所谓趋势识别的方法并不是把趋势挑出来,过滤掉震荡部分,而是用一种方法去跟着,不知不觉盈利了,说明不知不觉把趋势吃到了,所以我相信趋势可以跟踪出来,而识别趋势是宏观和基本面交易者干的事情。
正文
一,均线法很有效
判断趋势最简单的方法是什么?
其实是均线法,均线是客观的,和价格有直接关系,如果你认为二者之间能准确看出什么趋势,其实是很难的,因为均线出自价格,二者等于是自己证明自己。但是二者的关系能很简单地表明涨跌的持续性。
其实价格本身就蕴含着趋势。
我有个朋友是做程序化的,他就用均线法做过回测,突破均线就做,十来年的回测结果让他很满意,妥妥的赚钱,虽然回撤也不小。他没有因为这个回测而兴奋,也没有保守秘密,我问他为什么,他说回测能赚钱和实盘稳定盈利是两码事。
能赚钱表明趋势跟踪是有效的,但大回撤和长期的煎熬让他望而却步。
我当时不理解这是什么意思,他告诉我这个市场有很多地方是能赚到钱的,当你执行好的时候,也能熬得住,市场会发给你工资,等同于银行的利息。我们大家追逐的可能就是这样的收益,但被自己的欲望和幻想所放大了。
这个金融市场劳工的想法我没有认同,当时我喜欢做螺纹,就坚持做螺纹的趋势跟踪,什么是趋势?我使用缠绕均线的123法则,这个法则其实能识别W底部、头肩顶等等很标准的形态,我使用30分钟和1小时的K,足够用了。这个方法我尝试了大概3个月,没怎么亏,但也没赚钱,我开始有点明白这个朋友的意思,磨来磨去,可能抓不到趋势。
二,看大做小
后来我用周线判断趋势方向,再用日线进行跟踪,因为周线的级别比较大,给出的趋势空间也比较大,不容易多空反复。周线依然是均线法则,但也使用未穿越均线的横盘突破,这样可以提高敏感性。
如果周线判断方向了,为什么还要日线去跟踪呢?
因为小级别的周期能缩短持有周期,更加灵活,止损小,更容易熬得住。日线的跟踪主要思路是:有明显支撑就介入,因为这样很容易设置止损,达到顶背离就止盈,或者周线转向,因为从结构的角度,大多数的时候是分不清当下在走什么阶段的,苦思冥想不如执行简单的规则,至少持仓平仓会很果断。
这样的等同于在保护区间里进行单方向交易,有明确的止损止盈,但止盈的幅度就看趋势的演绎了,并不是自己设想的。所以有些朋友可能会说这样没有盈亏比,其实在明确的趋势判断后,盈亏比已经大于1了。
形态上研究过很多,但最后还是回归到123法则,因为各种形态会变形,为了抓到所有的行情,你会放弃标准形态,接受各种变形,最终会发现,什么样的形态都能接受了,除了逆向,和不看形态没什么区别。
形态筛选一定会提高成功率的,但同时会错过一些机会,按照道理来说无论怎么筛选,结果其实一样,只是交易的频率发生了很大的变化。
三,两个法则:连续性、守得住
连续性的意思是,趋势在没有跟踪前,会发生在每时每刻,如果你参与交易的时间占比越长,越容易抓到趋势,如果断断续续,交易时长占比小,就会降低有效抓趋势的比率。
其实我们所谓趋势识别的方法并不是把趋势挑出来,过滤掉震荡部分,而是用一种方法去跟着,不知不觉盈利了,说明不知不觉把趋势吃到了,所以我相信趋势可以跟踪出来,而识别趋势是宏观和基本面交易者干的事情。
所以我认为趋势跟踪在于连续跟踪,跟得越紧,吃到趋势越多。我的交易是连续的,从来不主观规避行情,也不过滤行情,因为分析不出无效部分,过滤不出杂音。
守得住的意思,如果说用周线去交易,最大回撤是20%,最长的煎熬时间是一年半,问题来了,如果使用日线呢?小时线呢?是不是可以缩小回撤和缩短煎熬期?
其实根本不会,趋势跟踪的回撤和煎熬时间,取决于震荡行情的时长,时间越长,止损越多,盈利区间越少,如果震荡2年,我可以保证,市场里绝大多数的趋势跟踪者都会死掉。
小周期不是可以抓取小波段吗?有的吃就能活下来?不是这样的。
周期越小越容易失去交易时长的占比,因为进出频繁、磨损大,而且周期小更容易被损。一段趋势行情里,持有时间越长,赚得越多,一段震荡行情里,交易次数越多越没有方向感,亏亏赚赚最后抓不到大趋势。
小周期交易在震荡里或许会少亏钱,但在大趋势里就会少赚钱,因为市场的趋势占比是一样的,光靠过滤是提高不了多少盈利能力的。
举一个例子,我在某个时间段里使用了小时线级别的K去进行趋势跟踪,在2个月左右的时间里,整体是盈利的,我把较大的盈利和亏损拿出来观察,发现盈利基本都是做空,亏损基本都是做多,看日线呢,这段行情就是趋势下跌的。
也就是说,盈利的与否,就是看行情有没有趋势,而不是说小周期能多空都抓到,因为小周期会提供逆势做多的机会,当我做多的时候,向下的趋势成为做多的阻力,导致做多的胜率极低。所以当我们小周期逆大周期趋势的时候,每一次逆势操作的效果都被疯狂地削弱,形态成功走出来的概率极低。
当然也有做多大赚的时候,观察发现,那些逆势大赚的,都是单日多头趋势走出来的情况,所以必须突破某个条件的很大的阈值,不然不会触发我反向操作的信号,坚决不会在逆势低概率里博弈。
说这么多,其实就一句话:无论你是什么周期,趋势来了才能赚钱,判断不如跟踪,该熬就要熬着。
■文章仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负。期货市场有风险,投资需谨慎!