生意社基差率分布年度监测(2024/07/25)

朋朋生意 2024-07-27 08:20:33
生意社

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生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。

2024-07-25基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)6.32%1.38%2σ外玉米1.19%0.33%玉米淀粉10.76%9.89%苯乙烯5.12%1.24%2σ外乙二醇1.56%-0.77%1σ外铁矿石(澳)1.88%5.55%1σ外冶金焦0.67%-7.91%1σ外鸡蛋15.29%8.15%炼焦煤27.13%20.49%1σ外LLDPE1.38%0.71%生猪7.49%-3.34%1σ外豆粕-0.90%7.73%1σ外棕榈油(期)1.73%1.87%液化气12.66%5.51%1σ外PP(拉丝)3.37%2.34%PVC-4.01%-4.61%大豆油0.70%3.99%1σ外皮棉9.61%6.10%2σ外棉纱32S19.94%15.81%1σ外玻璃0.21%2.05%甲醇0.48%2.09%菜籽油-0.62%1.55%1σ外涤纶短纤5.02%2.94%1σ外小麦-26.91%-12.84%1σ外菜籽粕0.23%6.56%1σ外油菜籽(期)13.12%5.37%2σ外重质纯碱14.10%19.07%硅铁-3.00%-3.03%锰硅-5.83%-4.57%白糖6.43%6.22%PTA1.15%0.46%尿素14.33%14.66%动力煤7.89%10.73%铜(期)-0.57%0.11%1σ外铝(期)-0.18%0.16%锌(期)0.14%0.19%铅(期)3.10%-0.61%2σ外镍(期)-0.18%0.97%1σ外锡(期)0.70%-0.05%1σ外黄金-0.96%-0.26%1σ外白银-2.53%-0.37%2σ外螺纹钢-6.24%-1.08%2σ外线材0.95%-2.21%热轧板卷-0.06%0.71%不锈钢0.73%0.84%燃料油38.56%39.33%沥青1.44%-1.64%1σ外天然橡胶-2.62%-6.96%1σ外针叶木浆7.70%1.89%1σ外小麦(强)-0.52%-8.12%2σ外金属硅16.73%9.40%1σ外碳酸锂-电池级11.00%7.81%顺丁橡胶2.77%0.22%PX6.90%2.11%1σ外烧碱4.91%-4.29%1σ外注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

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