漠南之战，卫青虽然得胜，并得首虏万九千级。但由于赵信叛降，前、右两军三千骑被歼，功不掩过，所以不再另行加封。不过，慷慨的武帝还是赏赐了卫青千金，以嘉奖其辛劳。
前前后后算起来，武帝和太后已赏赐了卫青好几千金，再加上长平万户封邑的收入，卫青现在绝对是个超级有钱人。然而卫青对此并不十分开心，他本不是个挥霍之人，如此多钱怎么花，这是一个问题。
恰好此时有个叫宁乘的齐地人，以方士待诏公车（注1），因入见无门，穷困潦倒，便找到卫青，给他出了个主意说：“将军所以功未甚多，身食万户，三子皆为侯者，徒以皇后故也。今王夫人新得幸于上，然其宗族并未富贵，愿将军奉所赐其半为王夫人母亲寿。”
卫青闻言点了点头，又长长叹了口气。
确实，卫子夫今年三十六七了，是名花凋零，美人迟暮，所谓色衰而爱弛，风流好色的刘彻早已不再像从前那么宠爱她了，这也多亏了大将军卫青对大汉帝国太重要，她的皇后地位才没有被撼动。而如今最得武帝宠爱的是年轻貌美的小妖精王夫人（注2）。但王夫人家里并没有卫青霍去病这么能干的子侄兄弟，帮他们争取显贵。这就难免嫉妒，甚至可能会怨怼汉武帝不公平。总之，卫青觉得宁乘说得很对，我们就算功劳再大也不能忘本，更不能帮姐姐争宠，必须表现出大方与大度，这才是一个优秀外戚应有的风范。
于是卫青在王夫人母亲过生日时，特意持五百金亲往贺寿，搞得王家人受宠若惊，直夸大将军气度非凡，真太会做人了。
其余赏金，卫青也全都给了部下军吏，自己一个子儿都不留。
钱财家产，对于卫青来说，不过身外物罢了，他还真不稀罕。看来，其实卫青与李广是同样的高风亮节，只可惜后世史家学者似乎很少提及此事。
武帝后来闻知，当然很诧异，便问卫青缘由：何故以大将军之姿，却送钱去讨好王夫人的母亲？这不符合你的身份，也不符合你的性格啊！
卫青垂眼轻笑，低头据实答道：“此皆宁乘谓王夫人母，尚无封赏，未免缺用，故臣特赉送五百金，余无他意。”
武帝闻言大为感慨，卫青真是个老实可靠的人，宁乘真是个冰雪聪明的人。看惯了宫斗剧的诸位都知道，这后宫一旦开始争宠，那难免乌烟瘴气让人头疼，卫青他这也是在帮自己维护家庭和谐，真是太贴心了。
次日，武帝上朝，下诏拜宁乘为东海都尉。
这样又过了一年，公元前122年，汉朝又发生了一件跟卫青有关的大事。原来，淮南王刘安，准备要谋反了。
身为文帝时造反未遂而被流放最后自杀的淮南厉王刘长之子，刘安一直心怀怨怼，他很早就想造反了，当初七国之乱，他就想起兵响应，因被当时的淮南国相牢牢把握了兵权（注3），所以未能动手。而七国之乱后，中央对诸侯国的控制更加严密，刘安更加难以动用兵力，于是他开始招四方游士，养客自重，积累实力，把自己变成了一个汉朝版的吕不韦，而且刘安也学吕不韦组织门客编写了一本巨著，那就是道家集大成之作《淮南子》（有的地方也将其与《吕氏春秋》同列杂家）。我们知道，汉武帝尊儒爱法，喜欢折腾，热衷对外扩张；而《淮南子》却尊奉道家黄老术，提倡文学与历法的改制，鼓励多元性文化，反对对外用兵，甚至认为皇帝的扰民行为，是社会动乱的根源；淮南王还曾经上过一道很长的奏章，反对征伐南越。总之，汉武帝与刘安之间的矛盾，不仅有上辈遗留下来的宿怨，还有政治思想上的巨大分歧。巧合的是，当年吕不韦与秦始皇之间的权力斗争，也与二人政治思想之矛盾有关。
总之，淮南王与汉廷的矛盾天下皆知，但这一晃都三十年了，刘安为何还迟迟没有动手呢？这严重拖延症之根由，就在于卫青与汲黯二人也。
有一次，淮南王与谋臣伍被商议谋反之事，刘安问：“山东即有兵，汉必使大将军将而制山东，公以为大将军何如人也？”
伍被没有直接回答刘安，而是提了他两个好朋友对卫青的看法。
第一个人叫黄义，曾随卫青出征匈奴，据黄义的观察，大将军此人，遇士大夫有礼，于士卒有恩，众皆乐为之用。且骑上下山若飞，材力超群绝伦。
第二个人叫曹梁，曹梁是淮南国的“驻京办事处主任”（谒者），刚好任满从长安回来。他对卫青的看法是：大将军号令明，当敌勇敢，常为士卒先。行军休舍，穿井未通，须士卒尽得水，乃敢饮。军罢，卒尽已渡河，乃渡。皇太后所赐金帛，尽以赐军吏。虽古名将弗过也。
看来卫青与李广一样，也是爱兵如子的。虽然后世少有人知道此事（注4）。
如果说黄义还是卫青的部下，说话未免主观。那曹梁身为淮南王属下，他的看法应该是很客观很中正的，所以伍被最后的观点是：大将军青材能如此，数将习兵，未易当也。
刘安听完伍被的话，默然良久。他开始犹豫了，卫青太厉害了，寡人若仓促造反，会不会是在找死呢？
后来，淮南王的庶孙刘建因遭到淮南王太子刘迁的迫害，便派人告发了爷爷的谋反意图。拖延症患者刘安被逼到绝路，终于决定提前起兵造反，遂私铸皇帝御玺，及三公九卿大小官员之印信，又准备使人诈称得罪，往投大将军卫青处，乘间行刺。只要卫青一死，刘安造反便信心满满，他得意洋洋的对手下说：“卫青一去，汉廷大臣中，惟汲黯好直谏，尚守节死义，难惑以非。至如丞相公孙弘等，随势逢迎，寡人若起事，如发蒙振落耳，毫不足畏！”
然而这一仗并没有打起来，刘安甚至连暗杀卫青的刺客都还来不及派出，就被武帝先下手为强给逮了。刘安畏罪自刎而死（注5）。
刘安虽然死了，但这事儿可没完，趁着这机会，汉武帝决定试试自己新开发的“春秋决狱”，于是，汉廷派出了酷吏张汤与董仲舒弟子吕布舒，儒法合作一番审讯，前后竟牵连出数万人来，这里面还包括很多诸侯王、二千石高官、列侯还有豪强。武帝闻信龙颜大怒，将这些人统统被以谋反大罪判处死刑。整个帝国，一片腥风血雨。
真的死了很多人。刘彻并非杀人狂，但真要杀起人来，他绝不手软。这天下最不缺的就是人，人是杀不完的，人才也是杀不完的（注6）。刘安最大的问题，不是谋反，而是结党，而是养客，史书上说，他“招致宾客方术之士数千人”，乃至于“山东儒墨咸聚于江淮之间”，活脱脱一个战国四公子啊！只可惜，养客虽曾是非常流行的风尚，但随着专制皇权的加强，皇帝越来越不喜欢王侯将相们竟还有自己的死忠班底，这也就是刘彻将此案扩大化的最重要原因。
杀鸡儆猴，你们给我小心了（注7）!
另外，鉴于此谋反大案，刘彻觉得，皇位继承人应该要尽早确立了。
于是，汉元狩元年四月二十一日，汉武帝立皇子刘据为太子。刘据当时只有七岁，与刘彻当太子时的年纪差不多。
一个太子，一个皇后，一个公主，一个大将军长平侯，一个骠骑将军冠军侯，再加上卫青三个小孩儿，卫家是三面皇亲一门五侯，真个势倾朝右，烜赫绝伦。从三代到西汉，前后两千年，中国从来没有一个外戚家族获得过如此巨大的权势与尊宠。卫大妈泉下有知，必当慨叹，自己鬼使神差般的一次私通，竟然无意间创造了历史。
注1：汉武帝欲长生不死，喜鬼神求仙之事，故当时有大量方士从各地前来（特别是神仙家的发源地燕齐之地），号称怀秘书秘术（这些所谓秘书就是中国神怪小说的起源）待诏公车，也就是在公车官署随时准备皇帝召唤，其实就皇帝的帮闲，记得就赏你点钱，不记得最多给你个温饱。
注2：王夫人所生之子刘闳也备受武帝宠爱，差点被封在洛阳，最后被封在“天下膏腴地”最盛的齐国。
注3：汉初诸侯国虽有兵权，但汉文帝二年（前178年）之后，汉中央对诸侯国的兵权进行了限制，规定诸侯王只有在收到中央所遣使者带来的虎符，并验对无误后，才能打开封国内的武库，取用兵器，发动军队。所以当年七国之乱发动之前，造反的诸王都阴谋计划已久，才能闪电击杀中央派往诸侯国的官员，取得兵权，发动叛乱。而刘安当时年纪尚轻，尚不足以实施此等阴谋。
注4：不为人所知主要是因为司马迁自以为名士大夫，看不起卫霍等出身低贱的政治暴发户，不肯将这些事迹放在卫青霍去病的本传，但又不能忽视天下对卫青军事才能的称道，所以将其拐弯抹角的放在《淮南衡山列传》这篇不太出名的文章里，也算是保住了自己的史官操守。
注5：民间却传说，刘安乃吞服丹药升天，余药鸡犬啄食亦随之升天，即是成语“鸡犬升天”的由来。而我们知道，汉武帝一生的追求就是要跟黄帝一样乘龙升天《史记 封禅书》），甚至还说：“嗟乎！诚得如黄帝，吾视去妻子如脱屣耳！”故此不惜将长女卫长公主嫁给方士栾大并赐万金，但最后当然没成功。可刘安在民间传说中不仅成仙了，而且家里的鸡犬都成仙了，看来，民间就爱跟皇帝唱反调，没法子。
注6：当大臣汲黯劝谏汉武帝不要滥杀人才，这样“未尽其用，辙已杀之”，恐怕“天下贤才将尽”。但汉武帝却表示“何世无才”，人才是杀不尽的，放心杀就是，天下之大，苟能识之，何患无人？
注7：这一点，废太子刘荣之同母弟河间献王刘德就很聪明，他本是一贤王，更是一儒门领袖，史载其“经术通明，积德累行，天下雄俊众儒皆归之”（《史记·五宗世家》裴骃集解引《汉名臣奏》），但他得知汉武帝心思后，便“纵酒听乐”，故意败坏自己的名声，最后竟得以善终。
