本系列旨在系统的梳理A股大盘龙头类宽基的相关资料，包括指数概况、编制方法、样本&行业权重、历史收益数据、估值与内在收益推算、跟踪ETF盘点几个方面的内容，今天来聊聊历史收益数据。

常见的A股大盘龙头类宽基主要有上证50指数、中证A50指数、国证A50指数、恒生A股龙头 指数、中证100指数和沪深300指数，其实还有一只MSCI A50指数，但是其相关资料不够透明（这也是MSCI系列指数的通病），大部分关键资料不易获得，所以就不在本文讨论范围之内。

一起来看看各只龙头指数的历史收益吧~

一、指数历史收益数据

1、价格指数：

2、全收益指数：

注：中证100指数编制规则有大改过，历史收益数据不具备参考价值；国证A50指数没找到全收益数据。

3、一些不负责任的粗浅解读：

A、几只50指数中上证50指数是最弱的，15年以来收益几乎和沪深300齐平，仅略好于中证全指，这大概还是指数仅在沪市选股且样本&行业权重失调的导致的结果；

B、中证A50指数和恒生A股龙头指数历史收益比较接近，且显著的高于沪深300指数和中证全指指数，龙头的力量还是非常强的。

二、牛市&熊市表现

简单的把19、20年定义为牛市区间，21、22、23年定义为熊市区间，各只指数的收益数据如下：

一些不负责任的粗浅解读：

1、上证50指数在过去的一轮牛熊市中表现出涨得少但跌的不少的情况，不知道下一轮行情中会不会表现得更好；

2、在过去的一轮牛熊市中，龙头类指数表现出了更强的弹性，也许在投资这类指数时得做好面对大波动的心理准备；

3、在17年、18年的牛熊市中，几只龙头类指数同样表现出了以上两个特点。

好了，以上就是关于A股龙头类宽基指数历史收益数据整理的全部内容了，下一篇将详细介绍这几只指数的估值&内在收益推算数据，感兴趣的话就点赞支持一波吧~

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