生意社基差率分布年度监测(2024/08/29)

朋朋生意 2024-08-31 03:07:41
生意社

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生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。

2024-08-29基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)10.93%1.81%2σ外玉米-0.60%0.13%玉米淀粉11.06%9.98%苯乙烯2.36%1.30%乙二醇-2.29%-0.75%铁矿石(澳)1.47%4.78%1σ外冶金焦-5.50%-7.04%鸡蛋28.72%8.59%1σ外炼焦煤22.03%20.64%LLDPE1.98%0.84%1σ外生猪7.12%-2.04%1σ外豆粕1.32%6.08%棕榈油(期)2.52%1.97%液化气1.62%5.62%PP(拉丝)2.05%2.59%PVC-4.91%-4.68%大豆油0.80%3.49%1σ外皮棉8.02%6.47%1σ外棉纱32S16.60%16.55%玻璃-0.03%1.39%甲醇-1.69%2.19%1σ外菜籽油-0.94%1.07%1σ外涤纶短纤5.00%3.14%1σ外小麦-26.91%-13.22%1σ外菜籽粕2.47%5.55%油菜籽(期)15.42%5.52%2σ外重质纯碱24.40%18.72%硅铁-3.40%-2.94%锰硅-5.83%-4.79%白糖12.47%6.71%2σ外PTA-0.17%0.38%尿素13.50%14.35%动力煤5.69%10.96%1σ外铜(期)-0.42%0.05%铝(期)-1.03%0.06%1σ外锌(期)0.08%0.13%铅(期)0.89%-0.29%镍(期)0.10%0.80%锡(期)0.84%-0.04%1σ外黄金-0.48%-0.29%白银-0.61%-0.35%螺纹钢-0.46%-1.18%线材7.39%-0.82%2σ外热轧板卷-3.05%0.55%2σ外不锈钢-0.16%0.85%燃料油45.02%40.36%1σ外沥青5.10%-1.41%1σ外天然橡胶-10.07%-7.23%针叶木浆3.38%2.56%小麦(强)-0.52%-8.12%2σ外金属硅16.08%10.97%1σ外碳酸锂-电池级7.55%7.11%顺丁橡胶0.39%0.48%PX6.84%2.50%1σ外烧碱0.97%-3.52%注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

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